网络波动不给取款怎么解决 信贷中关于银行业的高风险特征｜什么是银行风险挤兑的囚徒困境！

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银行监管的必要性

在市场经济中，银行是经营货币信用业务的特殊企业，银行业已成为现代社会经济高速发展的巨大支撑力量。因此，银行业的稳定与效应如何也会影响到社会的稳定。所以，世界各国普遍重视对银行业的监管。归纳起来，银行监管的必要性在于银行的高风险性以及风险的传染性和金融市场的失灵，促使政府有必要对金融机构和市场体系进行外部监管。推荐学习：关于商业银行重点领域授信业务审查审批实务解析专题

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银行业的高风险特征

银行业的高风险特征

根据巴塞尔银行监管委员会（简称巴塞尔委员合) 1997 年9月公布的《有效银行监管的核心准则》，银行业有可能面临以下八种主要风险：信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、操作风险等；

1、信用风险

信用风险，是指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务，而给银行带来损失的潜在可能性，也包括由于借款人的信用评级和履约能力变动，导致其债务的市场价值发生变动而给银行造成损失的可能性。

信用风险是伴随着信用活动而存在的，信用活动的特性之一就是跨期性，即承诺先于履约。

例如：在贷款业务中，跨期性表现得尤为明显。借款人因资金需求向银行申请贷款，银行在审核通过后向借款人发放贷款，但借款人需要在未来一段时间内按照约定的还款计划逐步偿还本金和利息。这里，借款人向银行提出的贷款申请及银行对贷款的承诺（如批准贷款额度、利率、还款期限等）均发生在实际放款之前，体现了承诺先于履约的跨期性。

正是这种跨期性，使信用活动天然具有信用风险，而银行是经营货货市信用的企业。显然，对于商业银行来说，信用风险无疑是其经营活动中是重要的风险。

2、利率风险

利率风险，是指银行的财务状况在利率出现不利波动时遭受到损失的可能性。它不仅影响银行的盈利水平，也影响其资产、负债和表外项目的经济价值。利率风险贯穿于资产负债业务经营活动的全过程。

利率风险的产生取决于两个条件：一是市场利率发生波动；二是银行的资产与负债期限不匹配。

只要这两个条件同时存在，银行就存在利率风险。银行利率风险的大小取决于利率波动的大小以及银行资产与负债期限不匹配的程度。对于某个时期被重新定价的银行资产来说，其将面临到期日利率下降、利息收人减少的风险；而对于某个时期被重新定价的银行负债来说，其将面临到期日利率上升、利息支出增加的风险。

一、市场利率的波动

市场利率是金融市场中的关键变量，它受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、央行政策、价格水平、证券市场及国际经济形势等。当市场利率发生波动时，会直接影响金融产品的价值和金融机构的财务状况。

例子：假设某银行在2018年发行了一笔5年期的固定利率贷款，年利率为5%。然而，在随后的几年里，由于全球经济复苏和央行政策调整，市场利率逐渐上升。到了2020年，市场利率已经明显高于该银行贷款的固定利率。这种情况下，银行就面临着利率风险，因为银行无法从这笔贷款中获得与市场利率相匹配的高收益。

二、银行的资产与负债期限不匹配

银行的资产与负债期限不匹配是指银行的资产（如贷款）和负债（如存款）在到期时间上存在差异。当市场利率波动时，这种期限不匹配会导致银行的资产和负债价值发生不同步的变化，从而引发利率风险。

例子：继续上面贷款案例，假设该银行同时拥有大量短期负债（如一年期存款），而资产主要是长期贷款。当市场利率上升时，银行的负债成本（即存款利息支出）会随之增加，但由于贷款是固定利率，银行的资产收益并不会相应增加。这种情况下，银行的净利息收入将受到挤压，甚至可能出现亏损。

例子，2007 年美国次级抵押贷款市场风暴的直接原因，就是美国的利率上升和住房市场持续降温。次级抵押贷款，是指一些贷款机构向信用程度较差和收入不高的借款人提供的贷款。美国次级抵押贷款市场通常采用固定利率和浮动利率相结合的还款方式，即购房者在贷款后的最初几年以固定利率偿还贷款，其后以浮动利率偿还贷款。

在 2006 年之前的 5 年里，由于美国住房市场持续繁荣，加上前几年美国利率水平较低，美国的次级抵押贷款市场迅速发展。随着美国住房市场的降温，尤其是短期利率的提高，次级抵押贷款的还款利率大幅上升，购房者的还贷负担大为加重。

同时，住房市场的持续降温也使购房者出售住房或者通过抵押住房再融资变得困难。这种局面直接导致大批次级抵押贷款的借款人不能按期偿还贷款，进而引发“次贷危机”，并演变成 2008 年全球金融危机。

3、市场风险

市场风险，是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格和商品价格) 的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。顾名思义，市场风险实际包括利率风险、汇率风险、股价风险和商品价格风险四大部分，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

由于目前我国银行从事股票和商品业务有限，因此其市场风险主要表现为利率风险和汇率风险。与其他风险相比，市场风险往往更加复杂，更加隐蔽和突然，危害程度相当大会造成银行的“猝死”并引致系统风险。

5、流动性风险

流动性风险，是商业银行所面临的重要风险之一。所谓流动性风险，是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。

流动性风险又可以分为融资流动性风险和资产流动性风险。融资流动性风险，是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。资产流动性风险，是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

6、操作风险

操作风险，是指不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件给银行造成损失的风险。它包括了内部欺诈、外部欺诈、业务操作、业务中断或系统失败、内部流程管理等多种银行业所面临的风险。近年来，国际上频繁发生的操作风险事故使商业银行遭受了巨额损失，进一步体现出操作风险管理的重要性。

例子，2008年9月 15 日上午10:00，拥有158 年历史的美国第四大投资银行一一雷曼兄弟公司向法院申请破产保护，消息瞬间通过电视、广播和网络传遍地球的各个角落。令人匪夷所思的是，在如此明朗的情况下，德国国家发展银行于 10:10 通过计算机自动付款系统，向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了3 亿欧元。这是一笔涉及外汇掉期协议的交易，掉期交易的指令输人计算机后，通常由电脑自动完成。德国国家发展银行 18 日晚发表声明，银行的三名高管受到了停职处罚！

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银行业风险的传染效应

银行业的高风险导致银行业的内在不稳定性，这种不稳定性的典型表现就是银行挤兑及其引起的银行危机具有的传染性。

2.1、什么是银行挤兑

银行挤兑，也称挤提 (bank runs)，是指存款人同时大量支取现金的现象，是一种突发性、集中性、灾难性的流动性危机。

在出现挤兑时，借贷资本短缺、利率不断上涨，迫使一些银行和金融机构倒闭或停业，发生银行恐慌(bank panic)甚至银行业危机。一般来说，在发生大规模金融危机期间，挤兑现象会非常严重，同时正是由于挤兑，导致金融危机愈加严重。

2.2、银行挤兑源于银行与存款人之间存在信息不对称

银行是存款人与借款人之间的融资中介，银行与客户之间存在着信息不对称：

一方面，银行既无法准确预测存款人的提款时间与支取金额，也无法准确预测借款人需要贷款的金额和时间;

另一方面，存款人无法准确了解银行资产的营运质量，难以区分健康、有清偿力的银行与不健康、有清偿力风险的银行。

因此，如果存款人察觉到一家银行的资产质量下降、风险过大，就会尽快提取存款，形成对一家银行的挤兑。一家银行出现问题引起挤兑，可能造成集体恐慌

挤兑的发生往往是因为谣言和取款者不能取款而对银行产生怀疑。这些信息散播开来，会引起该银行储户的恐慌，从而使不急需存款的储户也急于取款，引发挤提。虽然大数定律保证了银行储户不会同时取款，只要有稳定的存款基础，银行便可以保持足够的流动性以满足储户日常取款的需求。

但是如果一些突发性事件使储户的提现速度加快，那么对每一个储户而言最明智的选择是尽快加人到挤兑的行列中去。即使银行的经营是稳健的，即使所有储户均能意识到，如果不进行挤兑更有利于整体的利益，但挤兑行为仍会发生。这是由于一旦银行经营发生意外变动，储户将面临个体理性行为和储户集体行为的冲突，出现所谓的囚徒困境。

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发表：信贷风险管理培训中心：仝金贝

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